El regulador pide a las entidades bancarias que elaboren e incluyan escenarios adversos en sus informes para calibrar su exposición a problemas de diversa índole. Esta medida, que comenzó a aplicarse el año pasado, ha cobrado especial sentido ante el contexto geopolítico actual.
Máxima cautela. El Banco de España requiere a las entidades bancarias nacionales que elaboren e incluyan escenario adversos para calibrar su exposición al riesgo. Aunque el supervisor inició esta medida el año pasado, la petición ha cobrado especial sentido ante el contexto geopolítico actual, marcado por la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Mercedes Olano, directora general de Supervisión del Banco de España, ha destacado esta mañana durante la presentación de la Memoria de Supervisión de 2024 la importancia de que los bancos midan su exposición a potenciales fricciones del sistema financiero.
Aunque ha adelantado que es complicado medir los potenciales efectos que generará la guerra comercial sobre el sistema financiero, ha subrayado que el planteamiento de escenarios adversos es la mejor vía para probar la resiliencia de la banca.
«Los escenarios los hace cada banco porque son los que mejor se conocen y los que disponen de la información granular. Y nosotros (el Banco de España) hacemos un challenge. Si nos parece que un escenario no es lo suficientemente adverso podemos estresarlo un poco«, ha explicado Olano este martes.
En caso de que un banco no pueda trazar un escenario adverso e incluirlo en sus informes de forma inmediata, el Banco de España requiere que, al menos, sea capaz de calcular el hipotético impacto que provocaría un riesgo geopolítico o financiero.
Sin problemas de liquidez
La directora general ha señalado que «estamos haciendo un seguimiento continuo del posible impacto en el sistema financiero» que provocarán los aranceles impuestos por Trump, aunque ha descartado problemas de liquidez «en el corto y medio plazo tanto para la banca española como para la europea».
Uno de los apuntes que el regulador incluye en la Memoria de Supervisión es que el sector bancario inició 2025 con una sólida posición financiera, con «niveles de solvencia adecuados tanto para un escenario base como para uno adverso y con capacidad suficiente para afrontar situaciones complejas.
En términos de solvencia, el Banco de España pronostica que, en un escenario adverso, la ratio de capital de máxima calidad CET1 caería en dos puntos porcentuales respecto a la ratio de 2023, hasta 10,4%. Pese al descenso, la cota seguiría siendo cómoda respecto a las exigencias de capital del Banco Central Europeo.